为何推荐10-15年的时间跨度作为回测周期？
数据质量决定策略可靠性，高质量的历史数据是成功交易的基础
许多策略在较短时间内（如5年以内）表现稳定，容易被误认为有效。但实际上，这些策略往往是对特定历史行情的"拟合"，缺乏泛化能力。随着时间跨度延长到10年甚至20年，市场环境发生多次变化，策略的适应性和稳健性才会被真实展现。
- 中长线交易者：对于偏好1小时、4小时周期的交易者，10-15年的数据已覆盖了多轮完整市场周期，能全面验证策略在不同市场环境下的稳健性。这比仅使用5年数据要可靠得多。
- 短线交易者：1分钟、5分钟图表交易对数据完整性要求更高，推荐使用FXT数据，虽然使用2-5年的数据也能满足绝大多数短线策略的回测需求，但要评估策略在不同经济周期、政策环境和市场波动下的表现，就需要使用随机截取的跳跃性测试，这需要大量数据，而10年的FXT数据可以满足这个需求。
EA回测的数据困境
历史数据的缺陷直接影响EA策略的有效性
经纪商数据的结构性缺陷
MetaTrader 4平台默认提供的历史数据存在严重局限性。部分平台无法提供跨度足够的历史数据，即使提供了跨度足够的历史数据，也存在严重的缺陷。
建模质量不足
相关技术社区实测数据显示，使用平台提供的默认数据进行回测时，建模质量普遍低于70%，这意味着有30%的价格波动特征未被准确还原。
数据缺陷来源
时间跨度碎片化（通常不足3年）、时间周期不完整（缺失关键分钟级数据）、平台自身成本限制（数据购买及服务器成本）导致数据质量低下。
数据连续性中断问题
某外汇经纪商提供的EUR/USD历史数据对比分析显示，其M1周期数据在2015-2020年间存在32处连续性中断，这样的回测结果并没有太大的参考价值。更严峻的是，大多数的平台用户从未意识到其使用的历史数据存在质量问题，直接将回测结果等同于实盘预期。
个人交易者面临的困境
个人交易者在数据准备阶段面临四重障碍：
- 获取高质量数据需要掌握专业的金融数据处理技能
- 完整的历史数据包往往需要组合多个来源
- 经纪商平台提供的交易品种不全面，或者名称带有无统一标准的后缀
- 存储和处理TB级Tick数据对硬件配置提出严苛要求
严重后果
这种困境导致两个极端现象：
- 超半数的EA使用者仅进行3个月以内的短期回测
- 约三成交易者完全跳过回测环节，简单地在模拟盘运行一段时间后就直接实盘
某量化社区调研显示，使用劣质数据回测的EA策略，实盘表现与回测结果的相关系数低于0.3，意味着超过2/3的预期收益无法实现。
硬件与技术挑战
处理和存储大规模历史数据需要强大的计算资源和专业知识，这对普通交易者来说是一道难以逾越的门槛。
Pits-Phantom MT4通用数据包 解决回测困境
通过整合专业数据源，提供高质量、完整的历史数据
Pits-Phantom MT4通用数据包通过整合第三方专业数据源（如Dukascopy、TrueFX）历史数据，经过了严格清洗和转换，数据完整度高，建模质量可达99.00%，同时应用方便，不用再为数据问题耗费精力。
我们提供两种类型的数据包，满足不同交易需求：
HST数据
基准回测数据库，建模质量90.00%。涵盖66个核心交易品种，数据跨度最长达27年（1998-2025）。适用于中长线交易策略。
FXT数据
Tick级数据的极致还原，建模精度高达99.00%。聚焦15个主流品种，数据跨度10年。适用于短线交易和剥头皮策略。
HST数据：多维覆盖的基准数据库
66个核心交易品种，数据跨度最长达27年（1998-2025）
HST数据是基准回测数据库，建模质量达90.00%。该版本涵盖全球66个核心交易品种，包括外汇货币对、贵金属、能源期货及股指CFD，数据跨度最长达27年（1998-2025）。每个品种包含M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1共9个时间周期，完美兼容MT4平台的多周期策略测试需求。
适用于单品种日均交易频次低于10次、订单平均持仓高于30分钟的EA交易策略，使用10-15年完整HST数据集进行策略验证，在工程经济性（时间/硬件成本）与结果可信度之间实现了帕累托最优。该版本可覆盖85%以上的常规策略验证需求。
HST数据支持1年更新，更新频率1月/次
FXT数据：Tick级数据的极致还原
15个核心交易品种，数据跨度10年（2015-2025）
针对单品种日均交易频次高、订单平均持仓时间短的剥头皮策略的交易策略需要Tick数据作为回测基础。FXT数据是Tick级数据（逐笔成交数据），是金融市场中记录每一笔价格变动最细致、最完整的历史交易数据。
不同于传统的K线数据（如1分钟K线），传统K线只记录某个时间段内的开盘价、最高价、最低价和收盘价，类似MT4默认的1分钟K线数据中的60秒内的数据是随机拟合生成的。而FXT数据会详细记录每一次价格变化的时间、价格等信息，将建模精度推升至99.00%水平。
该版本聚焦15个主流品种，数据跨度10年，包含外汇七大直盘货币对、黄金、BTC及美股指数，每个品种提供M1-M30、H1、D1共7个时间周期的Tick级数据。
Tick数据的价值体现在微观结构还原：适用于剥头皮策略等短平快的交易策略。这种精度提升使得策略参数优化效率提高20%以上，能在一定程度上降低过拟合风险。
FXT数据支持1年更新，更新频率2月/次
交易品种详情
全面覆盖各类主流交易品种，满足多样化的策略测试需求
1. 外汇货币对（Forex Majors/Minors/Exotics）
共47个货币对
主要货币对（7个）：
次要货币对（21个）：
非主流货币对（19个）：
2. 贵金属与能源（Precious Metals/Commodities）
4个核心品种
3. 加密货币（Cryptocurrency）
3个主流币种
4. 股指（Stock Indices）
12个全球主要指数
1. 外汇货币对（Forex Majors/Minors/Exotics）
主要货币对（7个）：
次要货币对（5个）：
2. 贵金属（Precious Metals）
1个核心品种
3. 加密货币（Cryptocurrency）
1个主流币种
4. 股指（Stock Indices）
1个全球主要指数
产品优势
为什么选择Pits-Phantom MT4通用数据包？
数据完整性
长达27年的历史数据跨度，覆盖多个完整市场周期，确保策略测试的全面性和可靠性。
高精度建模
FXT数据高达99%的建模质量，HST数据90%的建模质量，远超经纪商提供的默认数据质量。
品种多样性
涵盖66个交易品种，包括外汇、贵金属、能源、加密货币和全球主要股指，满足各类交易策略的需求。
性能优化
优化后的数据格式，支持快速回测，即使进行长达10年的历史数据回测也能保持高效执行。
定期更新
HST数据每月更新一次，FXT数据每两个月更新一次，确保您始终拥有最新的市场数据。
投资回报
使用高质量数据进行回测，可显著提高策略的实盘表现与回测结果的相关性，降低资金风险。
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